( )是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合。

期现套利是指交易者利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易。（　　）

A对

B错

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下列对期现套利的描述，正确的有（　　）。

A当期货、现货价差远大于持仓费，存在期现套利机会

B期现套利只能通过交割来完成

C商品期货期现套利的参与者须具有现货生产经营背景

D期现套利可利用期货价格与现货价格的不合理价差来获利

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下列属于蝶式套利的有（　　）。

A在同一期货交易所，同时买入100手5月份菜籽油期货合约、卖出200手7月份菜籽油期货合约、卖出100手9月菜籽油期货合约

B在同一期货交易所，同时买入300手5月份大豆期货合约、卖出600手7月份豆油期货合约、买入300手9月份豆粕期货合约

C在同一期货交易所，同时买入300手5月份豆油期货合约、买入600手7月份豆油期货合约、卖出300手9月份豆油期货合约

D在同一期货交易所，同时买入200手5月份菜籽油期货合约、卖出700手7月份菜籽油期货合约、买入400手9月份铝期货合约

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反向大豆提油套利的做法是（　　）。

A卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约

B买入大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约

C增加豆粕和豆油供给量

D增加生产

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下面属于熊市套利做法的是（　　）。

A买入1手3月大豆期货合约，同时卖出1手5月大豆期货合约

B卖出1手3月大豆期货合约，第二天买入1手5月大豆期货合约

C买入1手3月大豆期货合约，同时卖出2手5月大豆期货合约

D卖出1手3月大豆期货合约，同时买入1手5月大豆期货合约

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在正向市场上，投资者预期较近月份合约价格的（）适合进行牛市套利。

A上涨幅度小于较远月份合约价格的上涨幅度

B下跌幅度小于较远月份合约价格的下跌幅度

C下跌幅度大于较远月份合约价格的下跌幅度

D上涨幅度大于较远月份合约价格的上涨幅度

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在正向市场上，进行牛市套利，应该（　）。

A买入远期月份合约的同时卖出近期月份合约

B买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约

C买入近期合约

D买入远期合约

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国债（）是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入(或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货, 以期获得套利收益的交易策略。

A期货套利

B期现套利

C跨期套利

D交叉套利

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针对同-#b汇期货品种，在不同交易所进行的方向相反、数量相同的交易行为，属于外汇期货的（）。

A跨币种套利

B跨市场套利

C跨期套利

D期现套利

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以下属于期货价差套利种类的有（　　）。

A跨期套利

B跨品种套利

C跨市套利

D期现套利

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( )是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合。

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