根据以下材料，回答题某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为115万港元，且一个月后可收到6000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为23000点，3个月后交割的恒指期货为23800点。(恒指期货合约的乘数为50港元，不计复利)。交易者认为存在期现套利机会，应该先（ ）。
A买进该股票组合，同时买进1张恒指期货合约
B卖出该股票组合，同时卖出1张恒指期货合约
C卖出该股票组合，同时买进1张恒指期货合约
D买进该股票组合，同时卖出1张恒指期货合约
当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为（ ）。
A实值期权
B虚值期权
C内涵期权
D外涵期权
下列关于期权时间价值的说法，正确的是（ ）。
A期权的时间价值不应该高于期权的权利金
B期权的时间价值可能小于零
C平值期权的时间价值最大
D期权的时间价值一定大于等于零
当一种期权处于深度实值状态时，市场价格变动使它继续增加内涵价值的可能性__________，使它减少内涵价值的可能性__________。（ ）
A极小；极小
B极大；极大
C很小；较大
D较大；极小
依据内涵价值计算结果的不同，可将期权分为（ ）。
B平值期权
C虚值
D溢价期权
当标的物的市场价格等于期权的执行价格时，下列正确的说法是（ ）。
A该期权为平值期权
B该期权的内涵价值为0
C该期权的买方有最大亏损，为权利金
D该期权的卖方有最大盈利，为权利金
某股票当前价格为63．95港元，以该股票为标的的期权中内涵价值最低的是（ ）。
A执行价格为64．50港元，权利金为1．00港元的看跌期权
B执行价格为67．50港元，权利金为6．48港元的看跌期权
C执行价格为67．50港元，权利金为0．81港元的看涨期权
D执行价格为60．00港元，权利金为4．53港元的看涨期权
美式期权（ ）行权。
A可以在到期日或之前的任何交易日
B可以在到期日或之后的任何交易日
C只能在到期日
D只能在到期日之前
一种标的资产的期权，行权方式只有一种，要么是欧式期权，要么是美式期权。（ ）
A对
B错
执行价格也称为()。
A:行权价格
B:履约价格
C:敲定价格
D:交易价格
一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（ ）。
A看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低
B期权的价格越低’
C看涨期权的价格越低，看跌期权的价格越高
D期权价格越高
￥39.8
￥49.8
￥99.8
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