在正向市场上，进行牛市套利，应该（ ）。
A买入远期月份合约的同时卖出近期月份合约
B买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约
C买入近期合约
D买入远期合约
一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（ ）。
A看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低
B期权的价格越低’
C看涨期权的价格越低，看跌期权的价格越高
D期权价格越高
根据以下材料，回答题某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为115万港元，且一个月后可收到6000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为23000点，3个月后交割的恒指期货为23800点。(恒指期货合约的乘数为50港元，不计复利)。交易者认为存在期现套利机会，应该先（ ）。
A买进该股票组合，同时买进1张恒指期货合约
B卖出该股票组合，同时卖出1张恒指期货合约
C卖出该股票组合，同时买进1张恒指期货合约
D买进该股票组合，同时卖出1张恒指期货合约
（ ）是指为期权买方为获得按约定价格购买或出售标的资产的权利而支付给卖方的费用。
A期权的价格
B期权的执行价格
C期权的保证金
D看涨期权的价格
在其他因素不变的情况下，下列关于标的物价格波动幅度与期权价格关系的说法，正确的是（ ）。
A标的物价格波动幅度越大，期权的价格越高
B标的物价格波动幅度越小，期权的价格越高
C标的物价格波动幅度越大，实值期权的价格越高，虚值期权价格越低
D标的物价格波动幅度越大，看涨期权的价格越高，看跌期权价格越低
期现套利是指交易者利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易。（ ）
A对
B错
下列对期现套利的描述，正确的有（ ）。
A当期货、现货价差远大于持仓费，存在期现套利机会
B期现套利只能通过交割来完成
C商品期货期现套利的参与者须具有现货生产经营背景
D期现套利可利用期货价格与现货价格的不合理价差来获利
下列属于蝶式套利的有（ ）。
A在同一期货交易所，同时买入100手5月份菜籽油期货合约、卖出200手7月份菜籽油期货合约、卖出100手9月菜籽油期货合约
B在同一期货交易所，同时买入300手5月份大豆期货合约、卖出600手7月份豆油期货合约、买入300手9月份豆粕期货合约
C在同一期货交易所，同时买入300手5月份豆油期货合约、买入600手7月份豆油期货合约、卖出300手9月份豆油期货合约
D在同一期货交易所，同时买入200手5月份菜籽油期货合约、卖出700手7月份菜籽油期货合约、买入400手9月份铝期货合约
反向大豆提油套利的做法是（ ）。
A卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约
B买入大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约
C增加豆粕和豆油供给量
D增加生产
下面属于熊市套利做法的是（ ）。
A买入1手3月大豆期货合约，同时卖出1手5月大豆期货合约
B卖出1手3月大豆期货合约，第二天买入1手5月大豆期货合约
C买入1手3月大豆期货合约，同时卖出2手5月大豆期货合约
D卖出1手3月大豆期货合约，同时买入1手5月大豆期货合约
在正向市场上，投资者预期较近月份合约价格的（ ）适合进行牛市套利。
A上涨幅度小于较远月份合约价格的上涨幅度
B下跌幅度小于较远月份合约价格的下跌幅度
C下跌幅度大于较远月份合约价格的下跌幅度
D上涨幅度大于较远月份合约价格的上涨幅度
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