问题 - 多项选择题

下列对期现套利的描述，正确的有（　　）。

A当期货、现货价差远大于持仓费，存在期现套利机会

B期现套利只能通过交割来完成

C商品期货期现套利的参与者须具有现货生产经营背景

D期现套利可利用期货价格与现货价格的不合理价差来获利

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当标的物的市场价格等于期权的执行价格时，下列正确的说法是（　　）。

A该期权为平值期权

B该期权的内涵价值为0

C该期权的买方有最大亏损，为权利金

D该期权的卖方有最大盈利，为权利金

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某股票当前价格为63．95港元，以该股票为标的的期权中内涵价值最低的是（　　）。

A执行价格为64．50港元，权利金为1．00港元的看跌期权

B执行价格为67．50港元，权利金为6．48港元的看跌期权

C执行价格为67．50港元，权利金为0．81港元的看涨期权

D执行价格为60．00港元，权利金为4．53港元的看涨期权

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美式期权（　　）行权。

A可以在到期日或之前的任何交易日

B可以在到期日或之后的任何交易日

C只能在到期日

D只能在到期日之前

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一种标的资产的期权，行权方式只有一种，要么是欧式期权，要么是美式期权。（）

A对

B错

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执行价格也称为()。

A:行权价格

B:履约价格

C:敲定价格

D:交易价格

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一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（　　）。

A看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低

B期权的价格越低’

C看涨期权的价格越低，看跌期权的价格越高

D期权价格越高

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根据以下材料，回答题
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为115万港元，且一个月后可收到6000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为23000点，3个月后交割的恒指期货为23800点。(恒指期货合约的乘数为50港元，不计复利)。

交易者认为存在期现套利机会，应该先（　　）。

A买进该股票组合，同时买进1张恒指期货合约

B卖出该股票组合，同时卖出1张恒指期货合约

C卖出该股票组合，同时买进1张恒指期货合约

D买进该股票组合，同时卖出1张恒指期货合约

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（）是指为期权买方为获得按约定价格购买或出售标的资产的权利而支付给卖方的费用。

A期权的价格

B期权的执行价格

C期权的保证金

D看涨期权的价格

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在其他因素不变的情况下，下列关于标的物价格波动幅度与期权价格关系的说法，正确的是（　　）。

A标的物价格波动幅度越大，期权的价格越高

B标的物价格波动幅度越小，期权的价格越高

C标的物价格波动幅度越大，实值期权的价格越高，虚值期权价格越低

D标的物价格波动幅度越大，看涨期权的价格越高，看跌期权价格越低

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期现套利是指交易者利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易。（　　）

A对

B错

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下列对期现套利的描述，正确的有（　　）。