外汇期货期权与货币期权的区别在于执行外汇期货期权时，买方获得或交付的标的资产是货币本身。（ )
A对
B错
发票价格的计算公式为( )。
A:国债期货交割结算价*转换因子-应计利息
B:国债期货交割结算价*转换因子+应计利息
C:国债期货发行价*转换因子+应计利息
D:国债期货交割结算价/转换因子+应计利息
我们把用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为（ ）。
A:交叉比率
B:套期保值比率
C:最优套期保值比率
D:合约数比率
当期末在产品数量很小时，对生产费用在完工产品和在产品之间进行分配时，仍然要考虑期末在产品应负担的生产成本。( )
看跌期权的买方想对冲了结该合约部位，应（ ）。
A:卖出同样内容、同等数量的看涨期权合约
B:买入同样内容、同等数量的看涨期权合约
C:卖出同祥内容、同等数量的看跌期权合约
D:买入同样内容、同等数量的看跌期权合约
A债券的修正久期大于B债券的修正久期，当市场利率由3.5%升至3.55%时，从理论上分析，A债券价格比B债券价格（）。
A:下降幅度大
B:上升幅度小
C:下降幅度小
D:上升幅度大
通常情况下,卖出看涨期权者的收益（ ）（不计交易费）。
A:随着标的物价格的大幅波动而増加
B:最大为权利金
C:随着标的物价格的下跌而増加
D:随着标的物价格的上涨而增加
9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550点和3600点,若两者的合理价差为25点,则该投资者最适合采取的套利交易策略是（ ）。（不考虑交易费用）
A:买入9月份合约同时卖出10月份合约
B:卖出9月份合约同时买入10月份合约
C:卖出10月份合约
D:买入9月份合约
在其他因素不变的情况下，下列关于标的物价格波动率与期权价格关系的说法，正确的是（ ）。
A:标的物价格波动率与期权价格正相关
B:标的物价格波动率与期权价格负相关
C:标的物价格波动率与期权价格不相关
D:标的物价格波动率与期权价格成反比
形成反向市场的原因包括（ ）。
A:预计市场未来供给将大幅度减少，期货价格大幅度上升
B:预计市场未来供给将大幅度增加，期货价格大幅度下降
C:近期市场需求疲软，现货价格大幅度下降
D:近期市场需示迫切，现货价格大幅度上升
2013年1月，中国证监会批准光大证券以场内交易形式开展金融衍生品交易。（ ）
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