问题 - 多项选择题

形成反向市场的原因包括（）。

A:预计市场未来供给将大幅度减少，期货价格大幅度上升

B:预计市场未来供给将大幅度增加，期货价格大幅度下降

C:近期市场需求疲软，现货价格大幅度下降

D:近期市场需示迫切，现货价格大幅度上升

查看参考答案

立即搜索

可能感兴趣的试题

与买进期货合约对冲现货价格上涨风险相比，利用买进看涨期权进行套期保值具有以下的特征( )。

A:通过看涨期权多头对冲标的资产价格上涨的风险往往比通过买进期货合约对冲标的资产价格风险要多付出权利金或时间价值的代价

B:初始投入更低，杠杆效应更大

C:如果标的资产价格变化对现货持仓有利时，如标的资产价格下跌，期货持仓亏损，套期保值者需要补交保证金

D:当标的资产价格变化对现货持仓不利时，如标的资产价格上涨，交易者在期货市场的盈利会弥补所提高的现货购买成本

查看参考答案

6月份，大豆现货价格为700美分/蒲式耳,某榨油厂有一批大豆库存。该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌,故卖出10月份大豆美式看涨期权,执行价格为740美分/蒲式耳；权利金为7美分/蒲式耳。则该榨油厂将蒙受损失的情况有( )。

A:9月份大豆现货价格下跌至690美分/蒲式耳,且看涨期权价格跌至4美分/蒲式耳

B:9月份大豆现货价格下跌至620美分/蒲式耳,且看涨期权价格跌至1美分/蒲式耳

C:9月份大豆现货价格上涨至710美分/蒲式耳,且看涨期权价格上涨至9美分/蒲式耳

D:9月份大豆现货价格上涨至780美分/蒲式耳,且看涨期权价格上涨至42美分/蒲式耳

查看参考答案

发票价格的计算公式为( )。

A:国债期货交割结算价*转换因子-应计利息

B:国债期货交割结算价*转换因子+应计利息

C:国债期货发行价*转换因子+应计利息

D:国债期货交割结算价/转换因子+应计利息

查看参考答案

我们把用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为（）。

A:交叉比率

B:套期保值比率

C:最优套期保值比率

D:合约数比率

查看参考答案

当期末在产品数量很小时，对生产费用在完工产品和在产品之间进行分配时，仍然要考虑期末在产品应负担的生产成本。( )

A对

B错

查看参考答案

看跌期权的买方想对冲了结该合约部位，应（）。

A:卖出同样内容、同等数量的看涨期权合约

B:买入同样内容、同等数量的看涨期权合约

C:卖出同祥内容、同等数量的看跌期权合约

D:买入同样内容、同等数量的看跌期权合约

查看参考答案

A债券的修正久期大于B债券的修正久期，当市场利率由3.5%升至3.55%时，从理论上分析，A债券价格比B债券价格（）。

A:下降幅度大

B:上升幅度小

C:下降幅度小

D:上升幅度大

查看参考答案

通常情况下,卖出看涨期权者的收益（）（不计交易费）。

A:随着标的物价格的大幅波动而増加

B:最大为权利金

C:随着标的物价格的下跌而増加

D:随着标的物价格的上涨而增加

查看参考答案

9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550点和3600点,若两者的合理价差为25点,则该投资者最适合采取的套利交易策略是（）。（不考虑交易费用）

A:买入9月份合约同时卖出10月份合约

B:卖出9月份合约同时买入10月份合约

C:卖出10月份合约

D:买入9月份合约

查看参考答案

在其他因素不变的情况下，下列关于标的物价格波动率与期权价格关系的说法，正确的是（）。

A:标的物价格波动率与期权价格正相关

B:标的物价格波动率与期权价格负相关

C:标的物价格波动率与期权价格不相关

D:标的物价格波动率与期权价格成反比

查看参考答案

形成反向市场的原因包括（）。

选择支付方式

请使用微信扫码支付(元)

形成反向市场的原因包括（ ）。

选择支付方式

请使用微信扫码支付(元)

形成反向市场的原因包括（）。