看跌期权的买方想对冲了结该合约部位，应（ ）。

A:当期货、现货价差远大于持仓费时，存在期现套利机会

B:期现套利只能通过交割来完成

C:商品期货期现套利的参与者必须具有现货生产经营背景

D:期现套利可利用期货价格与现货价格不合理价差来获利

A死亡概率

B尚存人数

C死亡人数

D年龄别死亡率

E期望寿命

A:美式期权

B:欧式期权

C:商品期权

D:金融期权

A:标的物市场处于牛市

B:预期后市看涨

C:认为市场已经见底

D:预期后市看淡

A:基差为正，且数值越来越小

B:基差为负，且绝对值越来越小

C:基差为正，且数值越来越大

D:基差为负，且绝对值越来越大

A:通过看涨期权多头对冲标的资产价格上涨的风险往往比通过买进期货合约对冲标的资产价格风险要多付出权利金或时间价值的代价

B:初始投入更低，杠杆效应更大

C:如果标的资产价格变化对现货持仓有利时，如标的资产价格下跌，期货持仓亏损，套期保值者需要补交保证金

D:当标的资产价格变化对现货持仓不利时，如标的资产价格上涨，交易者在期货市场的盈利会弥补所提高的现货购买成本

A:9月份大豆现货价格下跌至690美分/蒲式耳,且看涨期权价格跌至4美分/蒲式耳

B:9月份大豆现货价格下跌至620美分/蒲式耳,且看涨期权价格跌至1美分/蒲式耳

C:9月份大豆现货价格上涨至710美分/蒲式耳,且看涨期权价格上涨至9美分/蒲式耳

D:9月份大豆现货价格上涨至780美分/蒲式耳,且看涨期权价格上涨至42美分/蒲式耳

A:国债期货交割结算价*转换因子-应计利息

B:国债期货交割结算价*转换因子+应计利息

C:国债期货发行价*转换因子+应计利息

D:国债期货交割结算价/转换因子+应计利息

A:交叉比率

B:套期保值比率

C:最优套期保值比率

D:合约数比率

A对

B错