问题 - 单项选择题

通常情况下,卖出看涨期权者的收益（）（不计交易费）。

A:随着标的物价格的大幅波动而増加

B:最大为权利金

C:随着标的物价格的下跌而増加

D:随着标的物价格的上涨而增加

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按照期权标的资产类型的不同，可将期权分为（）。

A:美式期权

B:欧式期权

C:商品期权

D:金融期权

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买进看涨期权适用的市场环境包括（）。

A:标的物市场处于牛市

B:预期后市看涨

C:认为市场已经见底

D:预期后市看淡

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对买入套期保值而言，能够实现净盈利的情形有（）（不计手续费）。

A:基差为正，且数值越来越小

B:基差为负，且绝对值越来越小

C:基差为正，且数值越来越大

D:基差为负，且绝对值越来越大

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与买进期货合约对冲现货价格上涨风险相比，利用买进看涨期权进行套期保值具有以下的特征( )。

A:通过看涨期权多头对冲标的资产价格上涨的风险往往比通过买进期货合约对冲标的资产价格风险要多付出权利金或时间价值的代价

B:初始投入更低，杠杆效应更大

C:如果标的资产价格变化对现货持仓有利时，如标的资产价格下跌，期货持仓亏损，套期保值者需要补交保证金

D:当标的资产价格变化对现货持仓不利时，如标的资产价格上涨，交易者在期货市场的盈利会弥补所提高的现货购买成本

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6月份，大豆现货价格为700美分/蒲式耳,某榨油厂有一批大豆库存。该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌,故卖出10月份大豆美式看涨期权,执行价格为740美分/蒲式耳；权利金为7美分/蒲式耳。则该榨油厂将蒙受损失的情况有( )。

A:9月份大豆现货价格下跌至690美分/蒲式耳,且看涨期权价格跌至4美分/蒲式耳

B:9月份大豆现货价格下跌至620美分/蒲式耳,且看涨期权价格跌至1美分/蒲式耳

C:9月份大豆现货价格上涨至710美分/蒲式耳,且看涨期权价格上涨至9美分/蒲式耳

D:9月份大豆现货价格上涨至780美分/蒲式耳,且看涨期权价格上涨至42美分/蒲式耳

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发票价格的计算公式为( )。

A:国债期货交割结算价*转换因子-应计利息

B:国债期货交割结算价*转换因子+应计利息

C:国债期货发行价*转换因子+应计利息

D:国债期货交割结算价/转换因子+应计利息

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我们把用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为（）。

A:交叉比率

B:套期保值比率

C:最优套期保值比率

D:合约数比率

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当期末在产品数量很小时，对生产费用在完工产品和在产品之间进行分配时，仍然要考虑期末在产品应负担的生产成本。( )

A对

B错

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看跌期权的买方想对冲了结该合约部位，应（）。

A:卖出同样内容、同等数量的看涨期权合约

B:买入同样内容、同等数量的看涨期权合约

C:卖出同祥内容、同等数量的看跌期权合约

D:买入同样内容、同等数量的看跌期权合约

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A债券的修正久期大于B债券的修正久期，当市场利率由3.5%升至3.55%时，从理论上分析，A债券价格比B债券价格（）。

A:下降幅度大

B:上升幅度小

C:下降幅度小

D:上升幅度大

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通常情况下,卖出看涨期权者的收益（ ）（不计交易费）。

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通常情况下,卖出看涨期权者的收益（）（不计交易费）。