根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》，对于虚值期权、平值期权以及实值额小于或者等于交易所规定行权手续费的实值期权买方提出的行权申请，交易所不予行权。()

假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的β系统分别为1.2、0.9和1.05，资金分配分别是：100万元、200万元和300万元，则该股票组合的β系数为（）。

A1.05

B1.025

C0.95

D1.125

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世界上第一张利率期货合约是()。

A美国政府国民抵押协会抵押凭证(GNMA)期货合约

B美国联邦政府长期国债期货合约

C美国联邦政府中期国债期货合约

D美国联邦政府短期国债期货合约

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期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（）。

A无套利区间的下界

B期货理论价格

C远期理论价格

D无套利期间的上界

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某股票组合的β系数为1.36，意味着()。

A股票组合比市场整体波动性高

B股票组合市场风险高于平均市场风险

C指数上涨1%，股票组合上涨1.36%

D指数下跌1%，股票组合上涨1.36%

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股指期货通常可应用于()。

A投机

B套期保值

C套利

D资产管理

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以下设有每日价格波动限制的有()。

A中国香港的恒指期货交易

B英国的FT-SE100指数期货交易

C中国的沪深300股指期货交易

D新加坡交易的日经225指数期货交易

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沪深300股指期货的每日价格波动限制为（）。

A上一交易日收盘价的10%

B上一交易日收盘价格的12%

C上一交易日结算价的10%

D上一交易日结算价的12%

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某投资者在3个月后将获得一笔资金，并希望用该资金进行股票投资，但是担心股市整体上涨从而影响其投资成本，这种情况下，可采取（）。

A股指期货的卖出套期保值

B股指期货的买入套期保值

C期指和股票的套利

D期指期货的跨期套利

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期现套利在（）情况下可以实施。

A实际期货价格高于无套利区间上界

B实际期货价格低于无套利区间上界

C实际期货价格高于无套利区间下界

D实际期货价格低于无套利区间下界

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利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑()，如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。

A交易费用

B期货交易保证金

C股票与红利

D市场冲击成本

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根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》，对于虚值期权、平值期权以及实值额小于或者等于交易所规定行权手续费的实值期权买方提出的行权申请，交易所不予行权。()

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