A公司在3月1日发行了1000万美元的一年期债券，该债券每季度付息，利率为3M-LIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）+25个基点(BP)计算得到。即A公司必须在6月1日、9月1日、12月1日支付利息，并在下一年的3月1日支付利息和本金。A公司预期市场利率会下降，但又担心利率上涨带来的融资成本上升的风险，希望将风险控制在一定的范围内，因而A公司与一家美国银行B签订了一份利率上限期权合约。该合约期限为1年，面值1000万美元，上限利率为5%，按季度支付，支付日与付息日相同。即B银行承诺，在未来的一年里，如果重置日的3M-LIBOR超过5%，则B银行3个月后向A公司支付重置日3M-LIBOR利率和利率上限5%之间的利息差，即支付金额为( )万美元。该合约签订时，A公司需要向B银行支付一笔期权费，期权费报价为0.8%，一次性支付。

美国期货市场中长期国债期货采用价格报价法，报价按1000美元面值的国债期货价格报价，交割采用实物交割方式。

在中长期国债的交割中，最便宜可交割债券是指最有利于卖方进行交割的券种。

欧洲美元期货是一种外汇期货。()

3个月期英镑期货属于外汇期货；3个月期英镑利率期货属于利率期货。()

从报价方式可以看出，短期利率期货价格通常和市场利率呈同方向变动。

欧洲美元指的是美国政府在欧洲发行的美元货币。()

目前，我国的个股期权是()期权。

当整个市场环境或某些全局性的因素发生变动时，即发生系统性风险时，()。

1月7日，中国平安股票的收盘价是40.09元/股。当日，1月到期、行权价为40元的认购期权，合约结算价为1.268元。则按照认购期权涨跌幅=Max【行权价*0.2%，Min【(2*正股价-行权价)，正股价】*10%】计算公式，在下一个交易日，该认购期权的跌停板价为()。

某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该()合约。