问题 - 单项选择题

根据投资者对风险不同的态度，可以将投资者分为（）。

A风险喜爱、风险中性和风险厌恶

B风险偏好、风险中立和风险厌恶

C风险偏好、风险中性和风险厌恶

D风险偏好、风险厌恶低和风险厌恶高

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效用函数的一个常见的形式为：U=E（r）-1/2Aσ

AU为效用值，A为某投资者的风险厌恶系数

B E（r）为资产的预期效率；σ²为资产收益的方差。

C 对于风险厌恶系数A一定的投资者来说，某资产的期望收益越大，带给投资者的效用越小；资产的风险越大，效用越大。

D风险厌恶系数A越大的投资者感受到的效用越低。

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现代投资组合利润的核心思想说法正确的是（）。

A把多种证券的投资组合看作是一个整体来进行分析，然后把投资组合的风险分解为两部分——系统风险和非系统风险。

B把全部证券的投资组合看作是一个整体来进行分析和度量，然后把投资组合的风险分解为两部分——系统风险和非系统风险。

C把多种证券的投资组合看作是一个整体来进行分析和预估，然后把投资组合的风险分解为两部分——系统风险和非系统风险。

D把多种证券的投资组合看作是一个整体来进行分析和度量，然后把投资组合的风险分解为两部分——系统风险和非系统风险。

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在《金融杂志》上发表“资产组合的选择”文章，首次提出了均值一方差模型的是（）。

A哈里

马科维茨

B威廉

夏普

C约翰

林特耐

D简

莫辛

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对于已知资产i和j的收益率的联合分布，其协方差为：（）

ACov（r_i,r_j）=E（[r_j-E（r_j）][r_i-E（r_i）]）

BCov（r_j,r_i）=E（[r_i-E（r_i）][r_j-E（r_j）]）

CCov（r_i,r_j）=E（[r_j-E（r_i）][r_j-E（r_i）]）

DCov（r_i,r_j）=E（[r_i-E（r_i）][r_j-E（r_j）]）

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