问题 - 单项选择题

对于已知资产i和j的收益率的联合分布，其协方差为：（）

ACov（r_i,r_j）=E（[r_j-E（r_j）][r_i-E（r_i）]）

BCov（r_j,r_i）=E（[r_i-E（r_i）][r_j-E（r_j）]）

CCov（r_i,r_j）=E（[r_j-E（r_i）][r_j-E（r_i）]）

DCov（r_i,r_j）=E（[r_i-E（r_i）][r_j-E（r_j）]）

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下列说法错误的是（）。

A投资组合收益率的方差和标准差，取决于各资产的方差、权重以及互相之间的相关系数。

B资产组合的方差是各单一资产的方差与资产间相关系数的组合。

C单一资产方差不变，相关系数越小，资产组合的方差也越小。

D以上都不对。

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关于无差异曲线的特点，下列说法正确的是（）。

A风险厌恶的投资者的无差异曲线是从右下方向左上方倾斜的。

B同一条无差异曲线的所有点向投资者提供了相同的效用。

C对于给定风险厌恶系数A的投资者来说，可以画出无数条无差异曲线，但是这些曲线有可能会出现交叉。

D风险厌恶程度高和程度低的投资者相比，因为随着风险增加，其要求的风险溢价反而会变低。

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效用函数的一个常见的形式为：U=E（r）-1/2Aσ

AU为效用值，A为某投资者的风险厌恶系数

B E（r）为资产的预期效率；σ²为资产收益的方差。

C 对于风险厌恶系数A一定的投资者来说，某资产的期望收益越大，带给投资者的效用越小；资产的风险越大，效用越大。

D风险厌恶系数A越大的投资者感受到的效用越低。

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现代投资组合利润的核心思想说法正确的是（）。

A把多种证券的投资组合看作是一个整体来进行分析，然后把投资组合的风险分解为两部分——系统风险和非系统风险。

B把全部证券的投资组合看作是一个整体来进行分析和度量，然后把投资组合的风险分解为两部分——系统风险和非系统风险。

C把多种证券的投资组合看作是一个整体来进行分析和预估，然后把投资组合的风险分解为两部分——系统风险和非系统风险。

D把多种证券的投资组合看作是一个整体来进行分析和度量，然后把投资组合的风险分解为两部分——系统风险和非系统风险。

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在《金融杂志》上发表“资产组合的选择”文章，首次提出了均值一方差模型的是（）。

A哈里

马科维茨

B威廉

夏普

C约翰

林特耐

D简

莫辛

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