一旦发生管道基础高程错误,如误差在验收规范允许偏差范围内,则一般作微小的调整;超过允许偏差范围只有拆除基础返工重做。( )
A正确
B错误
下列不属于基本运用()
A获取价差收益
B锁定现货成本,对冲标的资产风险
C追逐更大的杠杆效应
D限制卖出标的资产风险
有()个标的资产多头和()个看涨期权空头的组合,标的资产多头对卖出看涨期权形成保护,被称为有担保的看涨期权策略。
A二个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合
B一个标的资产多头和二个看涨期权空头的组合
C一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合
D二个标的资产多头和二个看涨期权空头的组合
剩余期限较短的虚值期权,权利金往往()用较少的权利金就可以控制同样数量的标的合约或金融现货资产;而且如果标的资产价格下跌也不会被要求追加资金或遭受强行平仓,一旦价格反转则会享受标的()
A很高,资产价格上涨带来的盈利。
B很高,资产价格下降带来的亏损。
C很低,资产价格上涨带来的盈利。
D很低,资产价格下降带来的亏损。
如果交易者对标的资产后市谨慎看多,则在买入标的资产的同时可卖出该标的的看涨期权,或已经持有标的资产,当价格上涨一定水平后,如果担心价格下跌,可采取()策略。
A卖出看涨期权
B买进看涨期权
C卖出看跌期权
D买进看跌期权
通常情况下,期权合约中会列出执行价格间距的相关条款;而()也决定执行价格数量多少的重要指标,影响期权交易的活跃程度。()
A期权到期日
B执行价格间距
C期权到期
D美式期权
交易者认为标的基金有下跌至2.300元的可能性,而且以该价格购买标的基金比较合理,于是在下一交易日以0.0561元的价格卖出2张510050P1503M02300期权(2015年3月到期,执行价格为2.300元的上证50ETF看跌期权),当时标的基金的价格为2.45元。该期权的行权方式为()
A美式
B欧式
C英式
D法式