通常情况下,期权合约中会列出执行价格间距的相关条款;而()也决定执行价格数量多少的重要指标,影响期权交易的活跃程度。()
A期权到期日
B执行价格间距
C期权到期
D美式期权
2015年2月25日,上证50ETF的收盘价为2.370元,2015年3月到期的该标的看跌期权有()不同执行价格系列期权。
A2.200元
B2.250元
C2.300元
D2.350元
E2.400元
看跌期权也称为()
A认沽期权
B看涨期权
C买权
D认购期权
如果收益大于0,则期权具有内涵价值;如果收益小于等于0,则期权不具有内涵价值,内涵价值()。
A等于0
B小于0
C大于0
D等于或大于0
交易者于2014年12月12日以每股17.12港元的价格买入50000股招商银行H股股票,股票总市值=17.12x50000=856000(港元),持有20天后,2015年1月2日,该股票价格上涨至19.90港元,交易者认为股票价格仍有进一步上涨潜力,但又担心新年过后股市下跌,于是以0.52港元的价格卖出执行价格为21港元的该股票看涨期权100张。如果股票价格上涨至21港元以上,交易者可以21港元履约将股票卖出,加上权利金收入,交易者的股票卖出价为()
A41.52(港元)
B21.52(港元)
C11.52(港元)
D31.52(港元)
如果标的资产支付收益而不调整行权价格时,会导致看涨期权价格()看跌期权价格()如果交易所对行权价格进行调整的话,要依据调整方式进行具体分析。
A下移、上移
B上移、上移
C下移、下移
D上移、下移
当期权处于深度实值状态时,标的资产价格变动使内涵价值继续增加的可能性(),而使内涵价值减小的可能性却(),因此人们不会愿意为处于深度实值状态的期权支付较高的时间价值()
A很小、较大
B很大、较大
C很小、较小
D很大、较小
下列不属于基本运用()
A获取价差收益
B锁定现货成本,对冲标的资产风险
C追逐更大的杠杆效应
D限制卖出标的资产风险
有()个标的资产多头和()个看涨期权空头的组合,标的资产多头对卖出看涨期权形成保护,被称为有担保的看涨期权策略。
A二个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合
B一个标的资产多头和二个看涨期权空头的组合
C一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合
D二个标的资产多头和二个看涨期权空头的组合
剩余期限较短的虚值期权,权利金往往()用较少的权利金就可以控制同样数量的标的合约或金融现货资产;而且如果标的资产价格下跌也不会被要求追加资金或遭受强行平仓,一旦价格反转则会享受标的()
A很高,资产价格上涨带来的盈利。
B很高,资产价格下降带来的亏损。
C很低,资产价格上涨带来的盈利。
D很低,资产价格下降带来的亏损。
如果交易者对标的资产后市谨慎看多,则在买入标的资产的同时可卖出该标的的看涨期权,或已经持有标的资产,当价格上涨一定水平后,如果担心价格下跌,可采取()策略。
A卖出看涨期权
B买进看涨期权
C卖出看跌期权
D买进看跌期权
¥39.8
¥49.8
¥99.8
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