问题 - 单项选择题

证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为( )。

A0.4

B0.65

C0.92

D1.53

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某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明(　)。

A该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%

B该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%

C该资产组合在12个月中的最大损失为5%

D该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%

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风险指标可以分成( )。

A 事前和事后两类

B 事前、事中和事后三类

C 事前和事中两类

D 事中和事后两类

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下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是( )。

A需要有风险因子的概率分布模型

B以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

C组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布

D被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

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( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

A历史模拟法

B方差一协方差法

C压力测试法

D蒙特卡洛模拟法

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下列关于股票、债券、基金风险收益的说法，不正确的有( 　)。

A股票的收益小于基金

B股票的收益是不确定的

C证券投资基金的收益高于债券

D基金投资的风险大于债券

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