下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是( )。
A需要有风险因子的概率分布模型
B以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
C组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布
D被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
关于证券市场的发展历史,以下说法正确的有( )。Ⅰ.20世纪初在证券市场中占主导地位的是公司股票和公司债券Ⅱ.美国第一个证券交易所是纽约证券交易所Ⅲ.证券化率的提高是证券市场加速发展阶段的重要标志Ⅳ.美国证券市场是从买卖政府债券开始的
AⅠ.Ⅱ
BⅡ.Ⅲ
CⅠ.Ⅲ.Ⅳ
DⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
QDII基金申购和赎回与一般开放式基金申购和赎回的相同点不包括( )。
A申购和赎回渠道基本相同
B申购和赎回的开放时间基本相同
C申购和赎回的原则与程序基本相同
D申购和赎回登记基本相同
我国封闭式基金在达成交易后,二级市场交易份额和股份的交割是在( )日,资金交割是在( )日完成。
AT+0,T+1
BT+1,T+0
CT+0,T+0
DT+1,T+1
某投资组合在持有期为12个月,置信水平95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明( )。
A该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
B该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
C该资产组合在12个月中的最大损失为5%
D该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
风险指标可以分成( )。
A 事前和事后两类
B 事前、事中和事后三类
C 事前和事中两类
D 事中和事后两类
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