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问题 - 单项选择题

下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是( )。

A需要有风险因子的概率分布模型

B以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强

C组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布

D被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

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可能感兴趣的试题

关于证券市场的发展历史,以下说法正确的有( )。
Ⅰ.20世纪初在证券市场中占主导地位的是公司股票和公司债券
Ⅱ.美国第一个证券交易所是纽约证券交易所
Ⅲ.证券化率的提高是证券市场加速发展阶段的重要标志
Ⅳ.美国证券市场是从买卖政府债券开始的

AⅠ.Ⅱ

BⅡ.Ⅲ

CⅠ.Ⅲ.Ⅳ

DⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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QDII基金申购和赎回与一般开放式基金申购和赎回的相同点不包括(  )。

A申购和赎回渠道基本相同

B申购和赎回的开放时间基本相同

C申购和赎回的原则与程序基本相同

D申购和赎回登记基本相同

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我国封闭式基金在达成交易后,二级市场交易份额和股份的交割是在(  )日,资金交割是在(  )日完成。

AT+0,T+1

BT+1,T+0

CT+0,T+0

DT+1,T+1

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某投资组合在持有期为12个月,置信水平95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明( )。

A该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%

B该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%

C该资产组合在12个月中的最大损失为5%

D该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%

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风险指标可以分成( )。

A 事前和事后两类

B 事前、事中和事后三类

C 事前和事中两类

D 事中和事后两类

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