沪深300现货指数为3000点，市场利率为5%，年指数股息率为1%。三个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（　　）点。

投资者对股票组合进行风险管理，可以（　　）。

A通过投资组合方式，分散非系统性风险

B通过股指期货套期保值，规避非系统性风险

C通过股指期货套期保值，规避系统性风险

D通过投资组合方式，分散系统性风险

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假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后，可收到5000港元现金红利，组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点(恒生指数期货合约的乘数为50港元)，市场利率为3%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（）点。

A20050

B20250

C19950

D20150

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如果投资者（　　），可以考虑利用股指期货进行空头套保值。

A计划在未来持有股票组合，担心股市上涨

B持有股票组合，预计股市上涨

C计划在未来持有股票组合，预计股票下跌

D持有股票组合，担心股市下跌

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沪深300指数期货的每日结算价格为当日标的指数最后一个小时的算数平均值。（　　）

A对

B错

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某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约, 卖出10手4 月份的沪深300指数期货合约, 其建仓价分别为2800点和2850点, 上一交易日结算价分别为2810点和2830点, 上一交易□该投资者没有持仓。如果该投资者当日全部平仓, 平仓价格分别是2830点和2870点, 则该交易盈亏为（）元。

A30000

B-90000

C10000

D90000

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关于沪深300指数期货的限仓规定，下列说法正确的是（）。

A进行套利交易的投资者某一合约单边持仓限额为100手

B当某一合约结算后市场持仓总量(单边)超过10万手时，结算会员在该合约的持仓量(单边)不得超过该合约市场持仓总量的25%

C如同一投资者在不同会员处开仓交易，持仓头寸可以分别计量

D投资者在某一合约上的按单边计算的持仓数不得超过500手

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沪深300股指期货的最后交易日为合约到期月份的（），遇法定节假日顺延。

A第二个周五

B第三个周五

C15日

D第四个周五

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目前，沪深300指数期货所有合约的交易保证金标准统一调整至合约价值的（）。

A8%

B10%

C12%

D15%

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投资者以3310点开仓卖出沪深300股指期货合约5手，后以3320点全部平仓。若不计交易费用，其交易结果为（　　）。

A亏损3000元/手

B盈利3000元/手

C亏损15000元

D盈利15000元

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以下关于沪深300股指期货持仓限额的规定，说法正确的是（　　）。

A某一合约市场持仓量(单边)超过10万手时，结算会员在该合约上的持仓量(单边)不得超过该合约市场持仓量(单边)的30%

B投机者在某一合约上按单边计算的持仓数不得超过200手，如同一投机者在不同会员处开仓交易，持仓头寸必须合并计算

C某一合约市场持仓量(单边)超过10万手时，结算会员下一交易日在该合约上的持仓量(单边)不得超过该合约市场持仓量(单边)的25%

D投机者在某一合约上按单边计算的持仓数不得超过100手，如同一投机者在不同会员处开仓交易，持仓头寸必须合并计算

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沪深300现货指数为3000点，市场利率为5%，年指数股息率为1%。三个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（　　）点。

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沪深300现货指数为3000点，市场利率为5%，年指数股息率为1%。三个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（ ）点。

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沪深300现货指数为3000点，市场利率为5%，年指数股息率为1%。三个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（　　）点。