证券从业资格

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7月30日，美国芝加哥期货交易所11月份小麦期货价格为750美分／蒲式耳，11月份玉米期货价格为635美分／蒲式耳，套利者按上述价格买人100手11月份小麦合约的同时卖出100手11月份玉米合约。9月30日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为735美分／蒲式耳和610美分／蒲式耳。(小麦与玉米期货合约每手都为5000蒲式耳，不计手续费等费用)该交易的价差（　）美分／蒲式耳。答案解析
某期货交易者根据铜期货价格特征分析，欲利用Cu1301、Cu1304和Cu1305三个合约进行蝶式套利，在Cu1301合约上买入20手，在Cu1304合约上卖出35手，则应买入Cu1305合约( )手。答案解析
7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦期货合约，同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约，成交价格分别为1250美分/蒲式耳和1260美分/蒲式耳，9月10日，该套利者同时将两个交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别为1252美分/蒲式耳和1270美分/蒲式耳。该套利交易是（）。答案解析
股票看跌期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格卖出确定数量股票的权利。( ) 答案解析
3月31日，甲股票价格是14元，某投资者认为该股票近期会有小幅上涨；如果涨到15元，他就会卖出。于是，他决定进行备兑开仓。即以14元的价格买入5000股甲股票，同时以0.81元的价格卖出一份4月到期、行权价为15元（这一行权价等于该投资者对这只股票的心理卖出价位）的认购期权（假设合约单位为5000）。该投资者之所以卖出一份认购期权，是因为( )。答案解析
某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买人50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为5万欧元)，卖出10张欧元期货。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.4432，欧元期货合约成交价格EUR／USD为1.4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR／USD为1.4101。因汇率波动该投资者( )万美元。(不计手续费等费用) 答案解析
某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买人50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为5万欧元)，卖出10张欧元期货。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.4432，欧元期货合约成交价格EUR／USD为1.4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR／USD为1.4101。因汇率波动该投资者( )万美元。(不计手续费等费用) 答案解析
剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率相同，票面利率不同的债券，票面利率较低的债券，修正久期较大。（）答案解析
剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率相同，票面利率不同的债券，票面利率较低的债券，修正久期较大。（）答案解析
6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为2220元/吨，当日结算价格为2230元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为()。答案解析
为规避利率风险，获得期望的融资形式，交易双方可( )。答案解析
为规避利率风险，获得期望的融资形式，交易双方可( )。答案解析
某投资者预计1ME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元／吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元／吨的价格卖出5手9月铜合约。则当( )时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。答案解析
在我国，4月15日，某交易者买入10手7月黄金期货合约，同时卖出10手8月黄金期货合约，价格分别为316.05元／克和315.00元／克。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月、8月合约平仓价格分别是317.50元／克和316.05元／克。该交易者盈亏状况是( )。(交易单位是1000克／手) 答案解析
王某开仓买入10手4月份的沪深300指数期货合约，卖出14手5月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为3800点和3850点，上一交易日结算价分别为3810点和3830点，上一交易日该投资者没有持仓。如果该投资者当日不平仓，当日3月和4月合约结算价分别为3840点和3870点，则其持仓盯市盈亏为( )元。(不计交易手续费等) 答案解析
王某开仓买入10手4月份的沪深300指数期货合约，卖出14手5月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为3800点和3850点，上一交易日结算价分别为3810点和3830点，上一交易日该投资者没有持仓。如果该投资者当日不平仓，当日3月和4月合约结算价分别为3840点和3870点，则其持仓盯市盈亏为( )元。(不计交易手续费等) 答案解析
套期保值本质上是一种( )的方式。答案解析
沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。三个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（）点。答案解析
某机构在3月5日看中A、B、C三只股票，股价分别为20元、25元、50元，计划每只分别投入100万元购买。但预计到6月10日才会有300万元的资金到账，目前行情看涨，该机构决定先买人股指期货锁住成本。假设相应的6月到期的股指期货为1500点，每点乘数为100元，A、B、C三只股票的β系数分别为1．5、1．3、0．6，则该机构应该买进股指期货合约()张。答案解析
假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（　　）点。(小数点后保留两位) 答案解析