在价差交易中，套利交易的基本原则是：交易者要同时在相关合约上进行方向相反的交易，也就是说，要同时建立一个多头部位和一个空头部位。

期货投机交易以获取价差为目的。

牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效。

在金字塔式买入卖出策略中，若建仓或市场行情与预测一致，在现有持仓已经盈利的情况下才能增仓，且持仓的增加应渐次递增。

套利者的套利行为，会对相关期货市场价格产生影响，从而扭曲期货市场价格。

套利行为的存在增大了期货市场的交易量，承担了价格变动的风险。

在价差套利中，交易者关注的是某一期货合约的价格向哪个方向变动。

套利交易保证了套期保值操作的顺利实现。

在正向市场上，牛市套利的损失相对有限而获利的潜力巨大。

当近期合约的价格已经相当低时，进行熊市套利是很难获利的。

投机者预期价格上涨，但市场还没有明显上涨趋势时，也应该买入期货合约。