问题 - 单项选择题

下列关于套利的说法，正确的是（　　）。

A考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界

B考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界

C当实际的期指高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利

D当实际的期指低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利

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在股指期货交易中，期价高估是指期货指数高于对应的理论指数。（　　）

A对

B错

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股指期货理论价格()之后的价位，称为无套利区间的上界。

A:加上交易成本

B:减去交易成本

C:加上交易成本的一半

D:减去交易成本的一半

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交易者利用股指期货套利交易，可以获取()。

A:风险利润

B:无风险利润

C:套期保值

D:投机收益

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由于套利是在期、现两个市场同时反向操作，将利润锁定，不论价格涨跌，都不会因此而产生风险，故常将期现套利交易和其所得利润分别称为()。

A:“无风险利润”

B:“风险利润”

C:“无风险利息”

D:“无风险套利”

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当实际期指低于无套利区间的下界时，以下操作能够获利的是()。

A:正向套利

B:反向套利

C:同时买进现货和期货

D:同时卖出现货和期货

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股指期货无套利区间的计算必须考虑的因素有（　　）。

A市场冲击成本

B借贷利率差

C期货买卖手续费

D股票买卖手续费

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（）是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。

A无套利区间

B交易成本

C套利区间

D摩擦成本

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只有当股指期货市场价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。（　　）

A对

B错

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以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（　　）。

A股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

B股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界

C当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利

D当实际期货价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利

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若股指期货的理论价格为 2960 点，无套利区间为 40 点，当股指期货的市场价格处于（）时，存在套利机会。

A2940 和 2960 点之间

B2980 和 3000 点之间

C2950 和 2970 点之间

D2960 和 2980 点之间

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下列关于套利的说法，正确的是（　　）。

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