在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是( )。
A久期分析
B缺口分析
C情景分析
D敏感性分析
涨跌的定义是指某交易日某一期货合约交易期间的最新价减去上一交易日结算价的结果。()
A对
B错
目前,国内三家商品期货交易所的成交量和持仓量数据均按单边计算,中国金融期货交易所的成交量和持仓量数据按双边计算()
买量,成交量和卖量的单位都为“手”()。
某一合约结算后单边总持仓量超过10万手的,结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的()%。
A15
B20
C25
D30
基于债券的利率期货品种主要为各国国债期货,哪个不是其代表性品种()
A美国国债期货
B德国国债期货
C英国国债期货
D中国国债期货
债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在哪些关系()
A零息债券的久期等于到它到期的时间
B债券的久期与票面利率呈负相关关
C债券的久期与到期时间呈正相关关系
D债券的付息频率与久期呈负相关关系
E债券的到期收益率与久期呈负相关关系
关于心交感神经的叙述,正确的是
A其节前纤维支持窦房结、房室结、房室束
B其节后纤维为胆碱能纤维
C其节前纤维为胆碱能纤维
D其节前纤维起于C~T灰质侧角神经
E其节后纤维释放的神经递质为肾上腺素
债券久期,是指债券在未来产生现金流时间的加权平均,其权重是各期现金流现值占债券现值的比重,通常以()为单位。
A小时
B年
C天
D月
通常,国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算,即:()
A期货理论价格=现货价格-持有成本=现货价格-资金占用成本-利息收入
B期货理论价格=现货价格×持有成本=现货价格×资金占用成本-利息收入
C期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格×资金占用成本-利息收入
D期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入
A公司在2014年3月1日发行了1000万美元的一年期债券,该债券每半年付息一次,利率为5%。即A公司必须在2014年的9月1日支付利息25万美元,2015年的3月1日支付利息和本金共()
A1015万美元
B1025万美元
C1045万美元
D1035万美元
¥39.8
¥49.8
¥99.8
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