利率期货的空头套期保值者()。

中长期国债期货交割中，卖方会选择的交割券种是()。

某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险，请用面值法计算需要卖出()手国债期货合约。

以下属于中金所上市的5年期国债期货合约可能出现的报价的是()。

标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为()美元。

假设用于CBOT30年期间国债期货合约交割的国债，转换因子是1.474。该合约的交割价格为110-160，则买方需支付（）来购入该债券。

在美国中长期国债期货报价中，三位小数的最后一位是“2”，此处“2”代表（）点。

如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款，由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（）进行套期保值。

一般情况下，期限长的债券对利率变动的敏感程度要（）期限短的债券对利率变动的敏感程度。

确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套保合约数量的方法有()。

国债期货市场的建立具有重要意义，主要表现为()。