5月初，某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项。当时市场利率为9.75%，由于担心利率上升，于是在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约(合约面值为100万美元，1个基本点是指数的0.01点，代表25美元)。到了8月份，9月份期货合约价格跌至88.00点，该公司将其3个月欧洲美元期货合约平仓，同时以12%的利率借入200万美元。如不考虑交易费用。通过套期保值，该公司此项借款的利息支出相当于（　　）美元，其借款利率相当于（　　）%。

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基于国债基差变化的期现套利策略有( )。

4月份，某贸易商以39000元/吨的价格从国外进口一批铜，同时以39500元/吨的价格卖出9月份铜期货合约进行套期保值。至7月中旬，该贸易商与某电缆厂协商以9月份铜期货价格为基准价，以低于期货价格300元/吨的价格交易铜。8月10日，电缆厂实施点价，以37000 元/吨的期货价格作为基准价，进行实物交收。同时该贸易商立刻按该期货价格将合约对冲平仓。此时铜现货价格为36800元/吨。则该贸易商的交易结果是（ ）。（不计手续费等费用）