以下()属于汇率掉期在风险管理运作中改变外汇头寸期限的情形。
A10月1日公司收入10万欧元,因延期至11月1日收入,通过汇率掉期锁定1个月后的欧元/人民币汇率价格
B10月1日公司收入10万欧元,通过汇率掉期锁定2个月后的欧元/人民币汇率价格
C10月1日公司收入10万欧元,9月1日通过外汇期货进行风险管理
D10月1日公司收入10万欧元,因某些因素延期至12月20日收入该笔款项
关于外汇掉期交易的种类,以下说法错误的是()。
A隔日掉期
B即期对远期掉期
C即期对即期掉期
D远期对即期掉期
波动率对期权价格的影响,无论是看涨期权还是看跌期权,或是欧式期权还是美式期权,其对期权价格的影响总是正向的,即波动率越大,期权价格越高。()
A对
B错
在即期外汇市场上处于空头地位的人,为防止将来外币汇率上升,可在外汇期货市场上进行()。
A空头套期保值
B多头套期保值
C正向套利
D反向套利
8月12日,某投机者在交易所买入10张12月份到期的欧元期货合约,每张金额为12.5万欧元,成交价为0.550美元/欧元。9月20日,该投机者以0.555美元/欧元的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素影响的情况下,该投机者的净收益是()美元。
A-625
B-6250
C625
D6250
假设直接报价法下,美元/日元的报价是92.60,那么1日元可以兑换()美元。
A92.60
B0.0108
C1.0000
D46.30
某交易者买入10张欧元期货合约,成交价格为1.3502(即1欧元=1.3502美元),合约大小为125000欧元。若期货价格跌至1.3400,交易者的浮动亏损为()美元。(不计手续费等交易成本)
A12750
B10500
C24750
D22500
假设当前3月和6月的欧元/美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后,3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。那么价差发生的变化是()。
A扩大了5个点
B缩小了5个点
C扩大了13个点
D扩大了18个点
外汇期货市场()的操作实质上是为现货外汇资产“锁定汇价”,减少或消除其受汇价上下波动的影响。
A套期保值
B投机
C套利
D远期
假设在间接报价法下,欧元/美元的报价为1.3626,则在美元报价法下,1美元可以兑换()欧元。
A1.3626
B0.7338
C1
D0.8264
国内某出口商预期3个月后将获得出口货款1000万美元,为了避免人民币升值对货款价值的影响,该出口商应在外汇期货市场上进行美元()。
A多头套期保值
B空头套期保值
C多头投机
D空头投机
¥39.8
¥49.8
¥99.8
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