问题 - 单项选择题

（）是从资产回报相关性的角度分析两种不同的证券表现的联动性。

A相关系数

BB系数

C方差

D跟踪误差

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按照有关规定，发生的基金运作费用如果影响基金份额净值小数点后（　　）的，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。

A第2位

B第3位

C第4位

D第5位

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某基金的份额净值在第一年年初时为1元，到了年底基金份额净值达到2元，但时隔一年，在第二年年末它又跌回到了1元。假定这期间基金没有分红，则该基金的几何平均收益率为（）。

A10

D15

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以下叙述正确的是（）。

A基金管理费通常与基金规模成正比，与风险成反比

B不同类别及不同国家或地区的基金，管理费率大体一致

C从基金类型看，证券衍生工具基金管理费率最低

D基金风险程度越高，基金管理费率越高

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假设某基金第一年的收益率为30％，第二年的收益率为-30％，则该基金的算术平均收益率和几何平均收益率分别为（）。

A30％，0

B30％，4.6％

C0,0

D0，4.6％

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(　)可以准确地衡量基金表现的实际收益情况，因此常用于对基金过去收益率的衡量上

A简单(净值)收益率

B时间加权收益率

C算术平均收益率

D几何平均收益率

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相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。我们通常用ρij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。则下列关于相关系数的说法错误的是（）。

A相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱

B通常情况下两个证券收益率完全相关和零相关的情形都是偶尔出现

C相关系数ρij总处于+1和一1之间，亦即|ρij|≤1

D如果两个变量间完全独立，无任何关系，即零相关，则它们之间的相关系数ρij=0

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下列关于持有区间收益率的说法，不正确的是（　　）。

A持有区间所获得的收益通常来源于资产回报和收入回报

B持有区间收益率=(期末资产价格一期初资产价格+期间收入)／期初资产价格×100%

C持有区间收益率的组成中，收入回报是指股票、债券、房地产等资产价格的增an／减少

D收入回报率=期间收入／期初资产价格×100%

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（）是从资产回报相关性的角度分析两种不同的证券表现的联动性。

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