问题 - 单项选择题

某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（　　）。

A国债现货价格-国债期货价格×转换因子

B国债期货价格-国债现货价格/转换因子

C国债现货价格-国债期货价格/转换因子

D国债现货价格×转换因子-国债期货价格

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买入套期保值付出的代价是（　）。

A降低了商品的品质

B对需要库存的商品来说，可能增加仓储费、保险费和损耗费

C不利于企业参与现货合同的签订

D投资者失去了因价格变动而可能得到的获利机会

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对买入套期保值而言，无法实现净盈利的情形包括（　　）。(不计手续费等费用)

A现货市场盈利小于期货市场亏损

B基差走强

C基差走弱

D基差不变

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某加工商为了避免大豆现货价格风险，在大连商品交易所做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元／吨，卖出平仓时的基差为-50元／吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（　　）。

A盈利3000元

B亏损3000元

C盈利1500元

D亏损1500元

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基于基差变化的期现套利策略有()。

A:基差寡头策略

B:基差平头策略

C:卖出基差（基差空头）策略

D:买入基差（基差多头）策略

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在国债基差交易策略中，适宜采用做空基差的情形是（　　）。

A预期基差波幅收窄

B预期基差会变小

C预期基差波幅扩大

D预期基差会变大

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投资者认为国债基差会上涨，则应（）。

A买入国债期货

B买入国债现货

C卖出国债现货

D卖出国债期货

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预期市场利率下降，适宜采用多头策略，买入国债期货合约。（　　）

A对

B错

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按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为（）。

A牛市策略

B价差套利策略

C熊市策略

D期限套利策略

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假定年利率为8%，年指数股息率为1．5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是()点。

A1459．64

B1460．64

C1469．62

D1470．64

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以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述，正确的是（　　）。

A卖方拥有最便宜可交割债券的选择权

B买方拥有最便宜可交割债券的选择权

C最便宜可交割债券可使期货多头获取最高收益

D可以通过计算隐含回购利率确定最便宜可交割债券

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某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（　　）。

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某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（ ）。

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某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（　　）。