问题 - 单项选择题

跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的。跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的（），其中跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率。

A标准差

B方差

C凸性

D久期

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根据对市场有效性的不同判断，股票投资组合策略可以划分为（）。

A积极型和主动型

B主动型和被动型

C综合型和系统型

D被动型和消极型

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分类数据是描述品质标志的主要尺度，（）

A正确

B错误

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（）否定了基于公开信息的基本分析存在的基础，但没有否认内幕信息的价值。

A弱有效市场假设

B半强有效市场假设

C强有效市场假设

D市场异常理论

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根据投资者对( )的不同看法，其采用的投资策略可大致分为被动投资和主动投资两种类型。

A 风险意识

B 市场效率

C 资金拥有量

D 投资业绩

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