假设某公司收到1000万欧元的资金,并将其转为3个月期固定利率的定期存款,由于担心期间市场利率会上升,使定期存款投资收益相对下降,于是利用Euronext.liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值,以94.29欧元的价格卖出10张合约,3个月后,以92.40欧元的价格买入平仓。该套期保值中,期货市场的交易结果是( )欧元。
A盈利18900
B亏损18900
C盈利47250
D亏损47250
某糖厂对持有的白糖库存做套期保值,呆库存销售时结束套期保值。当基差走强时,意味着( )。
A期货和现货两个市场盈亏相抵后有盈利
B期货市场盈利现场亏损
C该糖厂的白糖实际售价要比套期保值开始的现货价格理想
D期货市场亏损现货市场盈利
如果违反了期货市场套期保值的( )原则,则不仅达不到规避价格风险的目的,反而增加了价格风险。
A商品种类相同
B商品数量相等
C月份相同或相近
D交易方向相反
3月中旬,某饲料厂预计两个月后将需要玉米5000吨,决定利用玉米期货进行套期保值。该厂在7月份到期的玉米期货合约上建仓,成交价格为2060元/吨。此时玉米现货价格为2000元/吨。至5月中旬,玉米期货价格上涨至2190元/吨,玉米现货价格为2080元/吨。该饲料厂按照现货价格买入5000吨玉米。同时按照期货价格将7月份玉米期货合约对冲仓。则套期保值的结果为( )。
A基差不变,实现完全套期保值
B基差走弱,不完全套期保值,存在净盈利
C基差走强,不完全套期保值,存在净盈利
D基差走强,不完全套期保值。存在净亏损
12月1日,某油脂企业与某饲料厂签订合同,约定向后者出售一批豆粕,以下一年3月份豆粕期货价格为基准,以高于期货价格10元/吨的价格作为现货交收价格。同时该油脂企业进行套期保值,以2220元/吨的价格卖出下一年3月豆粕期货合约,此时豆粕现货价格为2210元/吨。该油脂企业开始套期保值时的基差为( )元/吨。
A10
B20
C-10
D-20
¥39.8
¥49.8
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