在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（　　）。

期货交易的履约方式包括（ ）。

9月10日，白糖现货价格为4300元／吨，某糖厂决定利用白糖期货对其生产的白糖进行套期保值。当天以4350元／吨的价格在11月份白糖期货合约上建仓。10月10日，白糖现货价格跌至3800元／吨，期货价格跌至3750元／吨，该糖厂将白糖现货售出，并将期货合约全部对冲平仓，该糖厂套期保值效果是（　）。(不计手续费等费用)

6月5日，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格为20点，若投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是（　　）美元。

7月初，某套利者在国内市场买入9月份天然橡胶期货合约的同时，卖出11月份天然橡胶期货合约，成交价分别为28175元／吨和28550元／吨。7月中旬，该套利者同时将上述合约对冲平仓，成交价格分别为29250元／吨和29550元／吨，则该套利者（　　）。

涨跌是指某一期货合约在当日交易期间的最新价与当日开盘价之差。()

下面是某交易者持仓方式，其交易顺序自下而上，该交易者应用的操作策略是（　）。

某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间的差额称为()。

2月3日，交易者发现6月份，9月份和12月份的美元/人民币期货价格分别为6．0849、6．0832、6．0821。交易者认为6月份和9月份的价差会缩小，而9月份和12月份的价差会扩大，在CME卖出500手6月份合约、买入1000手9月份合约、同时卖出500手12月份的期货合约。2月20日，3个合约价格依次为6．0829、6．0822、6．0807，交易者同时将三个合约平仓，则套利者（　　）元人民币。

假设沪铜和沪铝的合理价差为32500元/吨，表1所列情形中，理论上套利交易盈利空间最大的是（　　）。

某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，价格分别为10150元/吨和10110元/吨，平仓时两合约的期货价格分别为10125元/吨和10175元/吨，则该套利者平仓时的价差为（ ）元/吨。