股指期货的反向套利操作是指()。
A卖出股票指数所对应的一揽子股票，同时买入指数期货合约
B买进近期股指期货合约，同时卖出远期股指期货合约
C买进股票指数所对应的一揽子股票，同时卖出指数期货合约
D卖出近期股指期货合约，同时买进远期股指期货合约
在美国，首度采用现金交割的利率期货品种为()。
A欧洲美元期货
B欧元期货
C10年期国债期货
D政府国民抵押协会抵押凭证期货
可以造成市场利率上升的因素包括()。
A扩张性的财政政策
B紧缩性的财政政策
C扩张性的货币政策
D紧缩性的货币政策
4月份，某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债，假设该债券是最便宜可交割债券，相对于5年期国债期货合约，该国债的转换因子为1.25，当时该国债价格为每百元面值118.50元。为锁住成本，防止到6月份国债价格上涨，该投资者在国债期货市场上进行买入套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须()。
A买进10手国债期货
B卖出10手国债期货
C买进125手国债期货
D卖出125手国债期货
下列关于利率期货交割方式的说法，正确的有（）。
ACME的13周国债期货合约目前采用实物交割方式
BCME的3个月欧洲美元期货合约要进行实物交割实际是不可能的
C所有到期而未平仓的CME的3个月欧洲美元期货合约按照交割结算价格进行差价交割结算
DCBOT的10年期国债期货合约目前采用实物交割方式
以下关于利率期货套期保值的说法正确的有（）。
A利率期货卖出套期保值目的是对冲市场利率上升带来的风险
B利率期货卖出套期保值目的是对冲市场利率下降带来的风险
C利率期货买入套期保值目的是对冲市场利率上升带来的风险
D利率期货买入套期保值目的是对冲市场利率下降带来的风险
以下关于美国中长期国债期货的说法错误的有（）。
A采用价格报价法，报价按100美元面值的国债期货价格报价
B采用指数式报价，即用“100减去不带百分号的贴现率或利率”
C采用现金交割
D采用实物交割
下列关于利率期货合约的说法，正确的有（）。
ACME的3个月国债期货最近到期合约的最小变动点是1/2个基点
BCME的3个月期国债期货最近到期合约的最小变动价值是是6.25美元
CCME的3个月期欧洲美元期货最近到期合约的最小变动价值是12.5美元
DCME规定，3个月期欧洲美元期货最近到期合约最小变价为1/4个基点
4月1日，某股票指数为1400点，市场年利率为5%，年股息率为1.5%，若采用单利计算法，则6月30日交割的该指数期货合约的理论价格为()点。
A1412.08
B1406.17
C1406.00
D1424.50
沪深300股指期货的合约价值为指数点乘以()元人民币。
A400
B300
C200
D100
沪深300股指期货的当日结算价是指某一期货合约的()。
A最后一小时成交量加权平均价
B收量价
C最后两小时的成交价格的算术平均价
D全天成交价格
￥39.8
￥49.8
￥99.8
订单号： 支付后，系统自动为您完成注册 遇到问题请联系在线客服
恭喜您 ! 购买会员成功
账 号
密 码
绑定手机 保存账号
温馨提示：请截图保存您的账户信息，以方便日后登录使用。